一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么?还是一直坚持到底不做太大改变?
⊙▦一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么?还是一直坚持到底不做太大改变?
做交易11年了,早期建立交易系统、复盘和优化交易系统,差不多花了两年左右的时间。犯过非常多的错误,其中最严重的的就是追求完美这个臭毛病,曾经让我一直陷入在一个亏损的死循环里,走不出来。
曾经一直在寻找最完美的指标,希望可以准确地预判行情的方向和进场点,也一直希望可以找到一种完美的方法可以无限扩大自己的利润,所以我早期对自己的交易系统一直是不满意的,总觉得不够好,盈利不够高。
但后来亏了很多钱之后发现,你优化交易系统的其中某个点,你就必然会牺牲掉另一个点,比如想多赚点钱于是提高盈亏比,结果胜率直接降到非常低;比如想提高交易的频率,想每天多赚点钱,结果每天做得很累,盈利却没有提高。
所以作为一个过来人,我的观点就是:找到交易系统的平衡点很重要,这个平衡点虽然可能导致你的盈利不会太高,但会非常稳定、可持续,并且让你不那么痛苦,那么这个交易系统对你来说就是很优异的,不需要过度优化。
优化交易系统这件事,一定是在实战之前就做完了。
很多人都是在实战之后,发现自己的交易系统盈利太低,或者执行难度太高,所以就起了优化交易系统的心,这种行为顺序是错误的。
优化交易系统这个行为一定是在你实战之前就做好了的,一旦进入实战,就不可随意改动。
如果有人问我,你的交易系统是最好的吗?我会毫不犹豫地回答,是的。
为什么呢?我在创建这个交易系统的过程中,做过大量复盘优化的工作,测试过非常多种技术指标,做过各种排列组合,才选出了最好用的指标组合。
并且,我复盘测试过各种进场方式、出场方式的盈利表现,最终才能在交易频率、成功率、盈亏比之间,找到了一个最优解。
我为了优化自己的交易系统做过很多努力,因为吃过随意实战的亏,所以在一个交易策略彻底能被执行之前,或者说对这个交易系统完全有信心之前,我都不会进入实战。
如果进入实战了,我就会完全相信我的交易系统。
这里再啰嗦几句,优化交易系统的过程是非常枯燥的,大部分人都很难完成。
以优化止盈的方法为例,多个品种,多年的行情,多种出场方式去复盘,做完复盘后,还要将所有的数据统计到表格中,对比盈利率,对比成功率,对比盈亏比等等,选择最优的方案。
每一种进场方式都要匹配不同的出场方式进行测试,这么排列组合下来,就有非常多种的测试方案,会很繁琐,很枯燥,工作量大到超出想象。
所以要做好心理准备,不要在实盘的过程中去改变策略,而是在实盘之前就优化好策略。
如果没有过优化交易系统的经历,很难实现交易的盈利。
所有的交易系统都有盈利和衰败的周期,这是交易系统的自然规律无可改变。很多人想优化交易系统,就是想规避衰败周期,延长盈利周期,其实这是徒劳的。
比如有些人发现在近期一段时间,90日均线的表现更好,就会想把均线换成90。换成90之后,发现怎么突然不好用了,一直在亏损,那该换哪条均线呢?
其实这是陷入了近期偏好的陷阱,就是因为你没有提前在一个很长的历史行情中,复盘测试过自己的交易系统,不知道在历史的长河中,其实60和90均线都能在一段时间实现盈利,也会在一段时间中持续亏损,没有哪个更好,其盈利效果都差不多。
所以如果自己没有真正测试过、优化过自己的交易系统,肯定是不知道这些事情的,就会对完美的系统、交易的圣杯还存有幻想。
如果在实战之前,把所有该优化的点都优化到位,就会对自己的交易系统有信心,才会对交易系统产生信仰,保证后期100%的执行力。
因此,如果你的交易系统已经实现稳定盈利了,但盈利率不是很高,你想提高盈利水平,那么你可以暂停实盘,将交易系统的参数进行修改,并重新做复盘和模拟测试,如果可执行程度比较高,就可以进入实盘。
如果盈利水平已经相对平衡了,比如已经到达年化30%以上了,我认为没有继续优化的必要,用复利的思维去做大资金就可以了。
┵︴一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么?还是一直坚持到底不做太大改变?
对于建立了交易系统的交易者而言,优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善,但是又怕自己过度的优化。那么,一套可以盈利的交易系统,到底需不需要优化呢?
这个过程,看的其实是所谓的优化是什么优化。
1、为了执行的优化
我们常说,做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现:“适合自己”?是因为一个策略如果适合自己了,那么它更容易被执行。
因为有了可以盈利的策略并非重点,能够一致性的执行这套策略,输出背后的逻辑才是关键。
既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行,那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。
比如,是收盘下单还是突破的瞬间下单?你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受,于是你优化成了满足条件立即下单。再比如,你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适,你优化成为了不加仓,再或者,你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。
这种层次的优化,是为了更好的执行,是在完善交易系统的过程中。完全可以。
2、效率优化
不同的交易系统,即使拥有正向收益预期,其效率也是不同的。
这一点,随着交易者认知的提升,会慢慢的理解。比如,有的人的交易系统是交易周线的。可不可以?完全可以。能不能盈利?只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么?
同样的一套模型,你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少,潜在回撤更大,收益更低。这是何苦?
这个时候,你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。
再比如入场环节,之前你一直使用的是回调入场,然而你发现这样总是容易错过机会,于是你改为更加高效的入场,比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化,属于为了提高系统的效率而进行的优化。
你发现你的策略虽然可以盈利,但是基于效率而言并非最高。这种优化,也属于可取的,应该的。
3、过度优化
为了执行,为了提高效率,因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化,都是有必要的。那么什么样的优化不可取?
为了完美而进行的优化。
他们的核心思路是:总是会有更好的选择吧?
比如,每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧?止损总是有那么一个位置是最佳选择吧?仓位管理中是有一种完美的方式吧?
人总是喜欢追求完美,他们想要自己的策略变的更加无敌,于是,他们开始寻找最优。
比如,某人今天5个点被止损发现有问题,然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损,然后开始30个点,结果发现止损好像太大了,然后28个点…从此,他的止损从来就没有固定过,天天都在研究如何更好的止损。
再比如,某人的交易系统中,有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好,于是他开始历史回撤,并且计算出了最优参数,发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后,他又算了一次,发现最优参数变成了38,于是他又修改…
这种优化,已经不是为了执行和逻辑而优化的,他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始,你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是,你的逻辑很难稳定下来,你可能会永远处于一种追求完美的状态,你的心态也大概率将各种崩坏,
也就是说,你已经有了一套交易系统,它的逻辑已经很稳定了,那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然,说起来容易,想要控制住也并非那么容易。
因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话,唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么,你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间,你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…
你更要明白,盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑,逻辑稳定,交易结果才可能长期,持续。
➚▢一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么?还是一直坚持到底不做太大改变?
任何交易系统都有其优势和缺点,坚持自己的盈利的交易系统是原则,在盈利的基础上,让自己的交易系统更简单,才是需要去改变的事情。
比如我的交易系统:
第一,我以30分钟的周期左右我判断方向,如图:
当30分钟的周期告诉我是多,我才开始准备做多。
第二,我以15分钟周期,作为是震荡的多头还是趋势的多头的判断条件,如图:
当15分钟周期也满足多头的时候,我在开始在5分钟上找进场的机会
第三,以5分钟周期作为入场,止损,如图:
第四,再以15分钟作为持仓的周期,这样我才能做好交易的大小周期共振和最小的止损,盈利最大化。
最后,我只需要做的是在5分钟上找合适我的进场点位,是以技术指标为进场,还是以均线系统为进场,还是以画线的支撑和压力作为进场。
我现在需要优化的就是进场,因为一旦方向确认,无论在什么位置进场,都能盈利,至于盈利多少,那要看市场给我多少。
交易的精髓就是,我不知道我能盈利多少,但是我永远知道,我要亏损多少。且永远不要逆势操作。希望喜欢的朋友们多多交流。
看了这么多年的文章,很少有真正用交易来说话的文章,都是一些东喷西凑的瞎扯淡的文章,很少有真正教操作的文章,现本人我一直想打造真正的以交易为目的的交流平台,希望大家多多关注,多多交流!谢谢大家
≗≈一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么?还是一直坚持到底不做太大改变?
在根基不改的情况下是可以优化的,优化即起高个人的认知度,从而决定进场→仓位管理→退场,不断提高自己的认知,只有这样水平才能提高,学无止境不要躺平
☿Ⓩ一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么?还是一直坚持到底不做太大改变?
一套稳定的盈利交易系统,不要做任何优化。我自己从炒期货以来,没做任何修改。我不认可交易系统的优化。多数投资者认为要对操作系统进行优化,改来改去,手中的操作系统与开始的操作系统面目全非了。任何操作系统都不可能适应所有的行情,试图优化成完全适应各种行情的投资者占多数,实际他们是在追行情,根据行情来修改操作系统。结果就是小狗追自己尾巴,不可能的。期货操作系统,只要总体是正期望值的就行了。要简单容易执行,太复杂执行起来就会变样。对过往的行情过度拟合是操作系统的大忌。很多的人操作系统,在测试中成绩都很好,但是实盘一用就不行,这种情况多数是过度拟合造成的。如果你还在优化你的操作系统,你这样做:把你今天的操作系统写在一张纸上,一年以后再和你优化的操作系统对比,你会发现这是两个不同的操作系统。
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